Группа исследователей из университетов США и Израиля опубликовала доклад под заголовком «Манипуляции ценами в экосистеме биткоина», в котором продемонстрировала, до какой степени рынок криптовалют может контролироваться мошенниками.
«В этом документе представлен анализ подозрительной активности на бирже биткоина Mt. Gox, которая принесла злоумышленникам, по крайней мере, 600 000 BTC или $188 млн», — пишут они. «В обозначенные периоды обменный курс USD-BTC рос в среднем на 4% в день, в то время как в дни, когда подозрительная активность зафиксирована не была, этот показатель был ниже. Основываясь на точном анализе с глубокой проверкой достоверности фактов, мы продемонстрировали, как подозрительная активность привела к беспрецедентному скачку обменного курса USD-BTC в конце 2013, когда этот показатель подскочил от $150 до $1 000 меньше чем за 2 месяца».
Исследователи установили, что большая часть манипуляций возможна лишь по той причине, что рынки многих криптовалют, в том числе биткоина на первых этапах его существования, отличаются незначительным объёмом операций.
«Несмотря на стремительный рост рыночной капитализации, как это было с биткоином в 2013 году, рынки этих криптовалют являются чрезвычайно узкими. С тех пор число криптовалют возросло в 10 раз! Многие из этих рынков являются узкими и уязвимыми для манипуляций», — пишут они.
Манипуляциями на бирже Mt. Gox занимались 2 торговых бота: Markus и Willy. Они заключали сделки на торговой площадке, не имея при этом самих биткоинов, что позволяло им участвовать в фиктивной торговле и зарабатывать миллионы, манипулируя курсом криптовалюты.
«Публичные сведения об объёме торгов на Mt. Gox включают мошеннические транзакции, которые давали рынку сигнал о том, что в настоящий момент ведётся активная торговля. Если мы исключим эти транзакции, то увидим, что в дни, когда боты вели свою деятельность, объёмы торгов биткоина к доллару были значительно выше, чем в другие дни. Такой рост активности, конечно, был выгоден для Mt. Gox, которая собирала комиссии со сделок, заключаемых обычными трейдерами».
Рыночные манипуляции – одна из самых острых тем в сегменте криптовалют, который отличается от прочих рынков отсутствием всякого контроля, чем активно пользуются различного рода злоумышленники. Так, в августе прошлого года внимание сообщества привлёк трейдер или группа трейдеров, получивших прозвище «Spoofy», которые, предположительно, манипулировали курсом биткоина на бирже Bitfinex, а в декабре блогер Bitfinex’ed опубликовал материал, в котором рассказал о деятельности бота Picasso, участвующего в торгах на биржах Coinbase, GDAX и Bitfinex.
